|
Внешние риски следует подразделить на три основные группы: страновые риски, риски форс-мажорных обстоятельств и конкурентные.
Геополитический риск - вероятность изменения текущих или будущих политических, экономических, демографических и других условий в различных странах, влияющих не только на способность государства, частных заемщиков отвечать по своим обязательствам, но и на финансовую устойчивость и надежность банка, его способность функционировать в условиях той страны, где открыт банк. Геополитический риск состоит из нескольких составляющих его рисков:
?? политический - связанный с политической ситуацией в стране и деятельностью государства;
?? общеэкономический - связанный с тенденциями экономического развития в стране;
?? отраслевой - вероятность снижения действительных доходов в результате неудачного выбора клиентов или ценных бумаг по отраслевому признаку;
?? законодательный - предполагаемая вероятность снижения доходов вследствие наличия
противоречий в законодательной базе или возможных изменений в законодательстве;
?? криминальный - уровень преступности в стране с учетом тяжести преступлений и масштабов экономической преступности;
?? социальный - уровень соци
Задание
Рассматриваются два варианта производства новой продукции. Учитывая неопределенность ситуации с реализацией товаров, руководство прогнозирует возможные доходы от организации производства товаров и вероятность их получения:
Характеристика ситуации Товар А Товар Б
Доход, у.е. Вероятность Доход, у.е. Вероятность
Неблагоприятная 100 0,2 80 0,25
Наиболее вероятная 333 0,6 300 0,5
Благоприятная 500 0,2 600 0,25
Оценить рискованность перехода на производство новой продукции, используя приемы статистической оценки риска. Определить область возможных значений дохода при переходе на новые продукты в интервале доверительной вероятности сигма.
|
На уровень вверх
Купить