СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах 5

1.1. Понятие ликвидности 5

1.2. Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах 8

1.3. Теория управления ликвидностью коммерческого банка 12

2. Методы управления активами 15

2.1.Метод общего фонда средств 15

2.2.Метод распределения активов 17

2.3.Метод научного управления 21

2.4.Модель линейного программирования 22

3. Управление пассивами 26

3.1.Межбанковские кредиты 26

3.2.Резервные фонды 26

3.3.Соглашения об обратном выкупе 27

3.4.Займы на рынке евродолларов 28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 30

ВВЕДЕНИЕ

В мировой банковской теории и практике ликвидность принято понимать как «запас» или как «поток». При этом ликвидность как «запас» включает в себя определение уровня возможности коммерческого банка выполнять свои обязательства перед клиентами в определенный конкретный момент времени путем изменения структуры активов в пользу их высоколиквидных статей за счет имеющихся в этой области неиспользованных резервов.

Ликвидность как «поток» анализируется с точки зрения динамики, что предполагает оценку способности коммерческого банка в течение определенного периода времени изменять сложившийся неблагоприятный уровень ликвидности или предотвращать ухудшение достигнутого, объективно необходимого уровня ликвидности (сохранять его) за счет эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, привлечения дополнительных заемных средств, повышения финансовой устойчивости банка путем роста доходов.

Таким образом, каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения в последующем научно обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных операций.

В связи с этим, цель курсовой работы: рассмотрение аспектов ликвидности коммерческих банков – видится очень актуальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Под ред. О.И. Лаврушина. Банковское дело. М.: Банковский и биржевой информационный центр, 1999.

2. Под ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. Банковский портфель-2. - М.: «СОМИНТЕК», 2001.

3. В.В. Иванов. Анализ надежности банков. М.: Русская деловая литература, 2001

4. Велислава Т. Севрук. Банковские риски. - М: «Дело Лтд», 2002

5. Эдвин Дж. Долан. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. СПб.: «Санкт-Петербург ОРКЕСТР», 2000

6. Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. Банковское дело. М.: «Финансы и статистика», 1998

7. Л.П. Белых. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000

8. Рид, Р. Коттер, Р. Смит, Э. Гилл. Коммерческие банки. М.: Прогресс, 1999.

9. П. Роуз Банковский менеджмент. М.: «Дело Лтд.», 1997

Примечаний нет.