Содержание

Введение 3

Глава 1. Понятие системных рисков в банковской деятельности 5

1.1. Роль системного риска в банковской деятельности 5

1.2. Стратегия управления рисками 14

Глава 2. Классификация системных рисков 19

2.1. Виды системных рисков 19

2.2. Факторы системных рисков 22

2.3. Примеры экспертных моделей оценки риска 24

Заключение 29

Литература 31

Введение

Процессы, происходящие в настоящее время в экономике, и изменившиеся условия деятельности потребовали в последнее десятилетие переориентации принципов работы на анализ и оценку многообразия внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность деятельности.

В банковской сфере существуют разнообразные риски, и, как все риски управленческих решений, они связаны с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора. В процессе принятия управленческих решений требуется оценить вероятность достижения желаемого результата, наступления неблагоприятного события, неудачи, отклонения от цели, рассмотреть спектр альтернативных решений. Риск буквально означает принятие решения, результат которого точно неизвестен. Риск - это нечто, что может произойти или не произойти, это гипотетическая возможность наступления ущерба, вероятность понести убытки или упустить выгоду.

Все большее значение принимают такие риски, которые невозможно предотвратить. Это так называемые системные риски. Если несистемные риски банк может свести к нулю или обеспечить их безболезненное прохождение, то наличие системных рисков не позволяет банкам "спать спокойно".

В данном случае риск определяется прежде всего состоянием экономики, размером государственного долга и политической стабильностью в стране. Системный риск, как и риск заемщика, оценивается с помощью системы международных рейтингов (рейтинги агентств Standard & Poor's, Moody's и др.), присваиваемых в случае оценки системного риска правительствам. Политика государства, влияние экономических факторов, состояние мировой экономики, постоянно держать банки в состоянии готовности.

По этим причинам, выбранная нами тема является актуальной и интересной для исследования.

Курсовая работа ставит целью изучение понятия системного риска, определение его основных видов. В работе будет рассмотрена стратегия управления рисками. Также мы попробуем на основании существующих методик рассмотреть классификацию системных рисков, идентифицировать основные факторы данного вида риска и приведем примеры экспертных моделей оценки риска

Литература

1. Кузнецова Е. биржевой рынок риска. 7-я конференция АРБ. Спб. ЮнитиБук. 2003

2. Ледовских С. Р. Риски финансовой деятельности. 2004. М. Инфра. С. 307

3. Романов В. С. Управление рисками: этапы и методы // Факты и проблемы практики менеджмента: Материалы научно-практической конференции. - Киров: Изд-во Вятского ГЛУ, 2001 г.

4. Найт Ф. Прибыль, неопределенность и прибыль - Boston. Houghton Miffin Co. - 1921. - Р. 210-235. (Русский перевод: Thesis. - 1994. - № 5. - С. 12-28).

5. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. - М.: Инфра-М, 1996. 228 с.

6. Fitzpatrick M.. The definftion and assessment of political risk in international business: A review of the literature. Algorithmics Publications. May 2002.

7. Kennedy Ch.. Political Risk Management. Belhaven, London. 2003

8. Krayenbuehl T., Country Risk Assessment and Monitoring. NY, The Riverside Рress Cambridge. 2003

9. Leavy B.. Assessing Country Risk for Foreign Investment Decisions. Proceedings of IEEE/IAFE Conference on computational intelligence for financial engineering IEEE, Piscantaway. New York. 2000

10. Niemira M.P., Klein Ph.A. Forecasting financial and economic cycles. - N.Y.: Wiley, 1994. - 526 p.

11. Control Risks Group Limited Review 2004. NY

12. Overview: Credit risk & uncertainty - http://risk. ifci. ch

13. www.gsia.cmu.edu

14. www.ubmail.ubalt.edu

15. www.arb.ru. ("О рисках банковской системы". Захаров В. С.).

Примечаний нет.