Введение. 2

? Описание предметной области. 4

1.1 Банковские риски и методы их регулирования. 4

1.1.1 Понятие «банковские риски». 4

1.1.2 Основные виды банковских рисков. 5

1.1.3 Методы регулирования основных финансовых рисков. 12

1.2 Кредитный риск и основные способы управления им. 17

1.3 Необходимость комплексной оценки кредитоспособности Клиента в рамках решения задачи снижения кредитного риска Банка. 19

1.4 Описание методики, используемой при оценке кредитоспособности Клиента в Банке Казани. 21

?? Постановка задачи. 24

2.1 Цель работы и поставленные задачи. 24

2.2 Основные требования к системе. 25

2.3 Анализ возможных вариантов реализации. 26

2.4 Определение архитектуры системы 26

2.5 Проектирование системы. Диаграмма сценариев. 27

2.6 Схема данных. 28

??? Описание реализованного инструмента для оценки кредитоспособности Клиента Банка. 30

3.1 Дерево форм. 30

3.2 Подробное описание шаблона, реализованного в рамках Microsoft Excel 2002. 30

3.2.1 Стартовая форма 30

3.2.2 Форма «Актив» 33

3.2.3 Форма «Пассив» 34

3.2.4 Форма «Отчет» 35

3.2.5 Форма «Бизнес-риск» 36

3.2.6 Форма «Обороты» 38

3.2.7 Форма «Агрегированная отчетность» 39

3.2.8 Форма «Рейтинг» 40

3.2.9 Форма «Итоговый отчет» 41

3.2.10 Форма «Авторизация» 43

3.2.11 Форма «ФамИмя» 44

3.2.12 Форма «Контрольный вопрос» 45

3.2.13 Форма «Авторизация администратора» 46

3.2.14 Форма «Управление пользователями» 46

3.3 Программно – аппаратная реализация 47

3.4 Конкурентные преимущества системы. 48

Список литературы 50

Сегодня экономика России очень динамично развивается. По мнению экспертов МВФ, в России в 2007 году рост реального ВВП составит 6,5%. Согласен с ними и глава Минфина Алексей Кудрин, который считает, что темпы роста ВВП в России в 2007 году могут оказаться выше запланированных 6,2%. Во многом этот рост обусловлен значительным увеличением объемов инвестирования и кредитования. По словам того же А. Кудрина, рост инвестиций означает, что постепенно создаются более комфортные условия, и бизнес готов вкладываться в экономику [11].

В то же время наряду с увеличением объемов кредитования, растет и процент невозвратов по кредитам. Типичной является ситуация в потребительском кредитовании. В мае 2007 года Банк России сообщил, что объем выданных населению России кредитов превысил два триллиона рублей. При этом объем выданных кредитов вырос с 1 июля 2003 года в десять раз, когда объем выданных кредитов населению превысил отметку в 200 миллиардов рублей. В январе 2007 года объем просроченных кредитов составил почти 33 миллиарда рублей [9]. Тем не менее, банки все активней продвигают услуги по предоставлению кредитов. Для того чтобы нарастить объемы своих кредитных портфелей, банки открывают все большее количество отделений и филиалов, совершенствуют кредитные программы, снижают проценты, сроки рассмотрения заявок и требования к заемщикам.

Подобная ситуация складывается не только в секторе потребительского кредитования. Так, президент Ассоциации Российских Банков Гарегин Тосунян отметил увеличение просроченных кредитов для всех секторов кредитования. По его словам, если в 2004 году к числу просроченных относились лишь 1,13% всех выданных кредитов, то к январю 2007 года эта доля достигла 2,86%. По состоянию на 1 февраля, по данным ЦБ, суммарный объем просрочки составил 58,45 млрд. руб. [10]

Принимая во внимание вышеизложенные факты, становится очевидной необходимость повышения банками качества своего кредитного портфеля. Во многом этого можно добиться за счет квалифицированного, но в то же время оперативного (иначе клиент уйдет в другой банк) анализа кредитоспособности клиентов. А потому проблема проведения такого анализа является сегодня чрезвычайно актуальной для любого кредитного учреждения. Система, которую я разработал в рамках своей дипломной работы, как раз и позволяет оперативно оценить кредитоспособность Клиента – юридического лица в рамках решения вопроса о выдаче банком кредита и необходимости создания резерва по этому кредиту. Данная система наравне с простотой и удобством использования, обладает всем необходимым функционалом для проведения качественного анализа и расчета рейтинга каждого клиента. Кроме того, система построена по клиент – серверной технологии, что позволяет одновременную многопользовательскую работу с использованием единой базы данных по всем Заемщикам.

Ситуация сегодня такова, что подавляющее большинство банков используют собственные методики для оценки кредитоспособности клиентов, т.е. нет определенного стандарта и нет жесткого норматива ЦБ (он устанавливает лишь определенные рамки и требования к резервированию). Поэтому каждая такая методика наряду со сходными параметрами, имеет свою уникальность и новизну, выражающуюся в наборе анализируемых показателей и значимости каждого показателя в общей оценке (что является результатом собственного опыта банка в сфере кредитования). Система, разработанная мною, основана на методике Банка Казани, с которой я получил возможность ознакомиться в рамках моей преддипломной практики. Хотелось бы отметить, что система уже частично внедрена в использование сотрудниками Банка Казани и позволила значительно ускорить процесс проведения анализа кредитоспособности и повысить его качество.

1. Буч Г. «Язык UML. Руководство пользователя» - М.: издательство «ДМК» 2007 г.

2. Гришина О.В., Самиев П.А. статья «Практика риск-менеджмента в российских банках: риски есть, системы нет» - аналитический журнал «Управление финансовыми рисками» от 2.06.2006

3. Кабушкин С.Н. «Управление банковским кредитным риском»: учебное пособие – М.: «Новое знание» 2006 г.

4. Мак-Федрис П. «Моя первая книга о VBA» - М.: издательство «Эксмо» 2005 г.

5. «Методические указания о проведении оценки кредитоспособности корпоративных клиентов банка» - приложение к «Положению ООО КБЭР «Банк Казани» о порядке управления рисками».

6. Положение № 254 П ЦБ РФ от 26 марта 2004г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

7. Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова «Энциклопедия финансового риск - менеджмента», М.: «Альпина Бизнес Букс» 2005 г.

8. Стивен Фрост «Настольная книга банковского аналитика» - «Баланс Бизнес Букс» 2006 г.

Примечаний нет.