Работ в текущем разделе: [ 1019 ] Дисциплина: Рынок ценных бумаг  На уровень вверх
Тип: Реферат |
Цена: 450 р. |
Страниц: 19 |
Формат: doc |
Год: 2012 |
 Купить
Данная работа была успешно защищена, продается в таком виде, как есть. Изменения, а также индивидуальное исполнение возможны за дополнительную плату. Если качество купленной готовой работы с сайта не соответствует заявленному, мы ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ или ОБМЕНЯЕМ на другую готовую работу. Данная гарантия действует в течение 48 часов после покупки работы. Вы можете получить её по электронной почте (отправляется сразу после подтверждения оплаты в течение 3-х часов, в нерабочее время возможно увеличение интервала). Для получения нажмите кнопку «купить» выше.
Также работу можно получить в московском офисе, либо курьером в любом крупном городе России (стоимость услуги 600 руб.). Желаете просмотреть часть работы? Обращайтесь: ICQ 15555116, Skype dip-master, E-mail info @ dipmaster-shop.ru. Звоните: (495) 972-80-33, (495) 972-81-08, (495) 518-51-63, (495) 971-07-29, (495) 518-52-11, (495) 971-76-12, (495) 979-43-28.
|
Содержание
|
|
Введение 3
1. Понятие срочного рынка и биржевых стратегий 4
2. Стратегии хеджирования 6
3. Хеджирование покупкой опциона типа "пут". 10
4. Хеджирование продажей опциона типа "колл". 11
5. Другие инструменты хеджирования. 12
6. Расчетная часть 15
Заключение 19
Список использованной литературы 20
|
|
Введение
|
|
Хеджирование - это страхование рисков от не благоприятного изменения цен путём заключения сделок на срочном или биржевом рынке.
Суть хеджирования в том, что при покупке или продаже базисного актива (например, при заключении сделки на поставку товара) заключается аналогичный контракт на срочном или биржевом рынке с тем же или близким сроком исполнения. На день поставки базисного актива проводится обратная операция. Изменение цен при реальной поставке компенсируется изменением цен на биржевой контракт. Благодаря операции хеджирования Вы не терпите дополнительных убытков от изменения цены.
Хеджирование ограждает от возможных потерь, но в тоже время уменьшает возможности получить дополнительную не запланированную прибыль от изменения стоимости активов. В большинстве случаев именно эта цель и преследуется - устранение рисков потери прибыли. Дополнительная прибыль не так важна при планировании финансовых потоков и обязательств.
Целью данной работы является рассмотрение хеджирования как разновидности биржевой стратегии.
|
|
Список литературы
|
|
1. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика. С.-210
2. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело Учебное пособие. М.: Изд-во ИНФРА-М, 2005. С.- 270
3. Воробьев П. В., Лялин В. А. Ценные бумаги и фондовая биржа. - М.: Филинъ, 1998.С.-210
4. Кандыбка А.И. Биржи и биржевые сделки. - Ростов-на-Дону: Рифма, 2005.- С. 256
5. Кирилов. К. В. Операции на бирже, М., "Менитеп - Информ", 2004 г.,- С.- 150
6. Клещенко Н. Т. Рынок ценных бумаг, М., "Экономика", 2006 г., С. - 345
7. Окунев В. "Руководство по биржевым операциям" М. 2005 г. С.-180
8. Шварц Ф. Биржевая деятельность Запада: Фьючерсные и фондовые биржи, системы работы и алгоритмы анализа. - М.:, 2005.- С.- 310
9. Якубов А. "Биржи и их роль в рыночной экономике" М. 2004 .С.-230
|
|
Примечания:
|
|
Примечаний нет.
|
|
