Финансовые решения в условиях неопределенности 3

Финансовые решения в условиях инфляции 8

Методы прогнозирования возможного банкротства 18

Литература 30

Во многих задачах финансово-экономической сферы принятие решения осложняется наличием неопределенности, заключающейся в неполноте информации об окружающей эти задачи среде ([1], [2], [5]-[7]). Неопределенность такого типа порождается различными объективными причинами, как то: экономическая и финансовая политика государства, реформы в системе налогообложения, курс валюты, инфляция и т.п. Поэтому в задачах подобного рода принятие решения зависит от объективной действительности, называемой в соответствующей математической модели "природой". Сама же математическая модель называется "игрой с природой", а совокупность принципов и методов построения критериев для принятия оптимальных решений составляет раздел математики "Теория игр с природой", или, другими словами, "Теория статистических решений" ([6], [7]). Таким образом, в игре с природой участвуют два игрока: один из них, обозначим его через А, - лицо, принимающее решение; другой, обозначим его через П, - природа. Игрок А действует осознанно, стремясь принять наиболее выгодное для себя решение, а природа П, в отличие от него , принимает то или иное свое состояние неопределенным образом, не противодействуя злонамеренно игроку А, не преследуя конкретной цели и абсолютно безразлично к результату игры, т.е. природа П, являясь игроком в игре, не является ни противником, ни союзником игрока А.

Принятие решений, так же как и обмен информацией, - составная часть любой управленческой функции. Необходимость принятия решений возникает на всех этапах процесса управления , связана со всеми участками и аспектами управленческой деятельности и является её квинтэссенцией. Поэтому так важно понять природу и сущность решений.

1. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю., Барановская Т.П. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. - М.: Финансы и Статистика, 2001, 224 с.

2. Князевская Н.В., Князевский В.С. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе. - М.: Издательско-книготорговое объединение ЭБМ Контур, 1998, 160 с.

3. Лабскер Л.Г. О некоторой общей схеме формирования критериев оптимальности в играх с природой //Вестник Финансовой академии. - М.: 2000, №2, с. 61-76.

4. Лабскер Л.Г. Обобщенный критерий пессимизма-оптимизма Гурвица //Финансовая математика, М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001, с. 401-414.

5. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Игровые методы в управлении экономикой и бизнесом. - М.: Дело, 2001, 464 с.

6. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. - М.: Финансы и Статистика, 1998, 128 с.

7. Шелобаев С.И. Математические методы и модели. Экономика.Финансы. Бизнес. - М.:ЮНИТИ, 2000, 356 с.

Примечаний нет.