Задание 1. Для зависимой переменной Y(t) требуется: 3

1) определить наличие тренда Y(t); 3

2) построить линейную модель , параметры которой оценить с помощью МНК; 3

3) оценить адекватность построенной модели на основе исследования: 3

случайности остаточной компоненты по критерию пиков; 3

независимости уровней ряда остатков по d–критерию (в качестве критических используйте уровни и ) или по первому коэффициенту корреляции, критический уровень которого ; 3

нормальности распределения остаточной компоненты по –критерию с критическими уровнями 2,7–3,7; 3

для оценки точности модели используйте среднеквадратическое отклонение и среднюю по модулю относительную ошибку; 3

построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для вероятности используйте коэффициент ); 3

Отобразить на графике фактические данные и результаты расчетов пунктов 1,2 и 5. 3

Задание 2. Для зависимой переменной Y(t) и факторов X1(t), X2(t) требуется: 10

построить матрицу парной корреляции Y(t) с X1(t) и X2(t) и выбрать фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной Y(t); 10

построить линейную однопараметрическую модель регрессии ; 10

оценить качество построенной модели, исследовав ее адекватность и точность; 10

для модели регрессии рассчитать коэффициент эластичности и –коэффициент; 10

построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед по модели регрессии (для вероятности используйте коэффициент . Прогнозные оценки фактора на два шага вперед получить на основе среднего прироста от фактически достигнутого уровня); 10

Отобразить на графике фактические данные и результаты расчетов пунктов 2 и 5. 10

Литература 15

нет

1. Бородич С.А. Эконометрика: Учеебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2004. – 416 с.

2. Кремер Н. Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 311 с.

Примечаний нет.