КРЕДИТНЫЕ РИСКИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Актуальность темы исследования, раскрываемая в данной дипломной работе, очень важна для банковской системы, так как произвести оценку потребительских кредитов достаточно трудно. Физическим лицам проще скрыть существенную информацию относительно погашения кредита (например, о состоянии здоровья или перспективах занятости), нежели большинству предпринимательских фирм (к кредитным заявкам которых зачастую прилагаются заверенные аудиторами финансовые отчеты). Более того, предпринимательская фирма менее зависит от увечий или финансовых просчетов, чем физические лица. Актуальность темы подтверждается и тем, что принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и их минимизации.

Цель данной дипломной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам при кредитовании физических лиц, а также возможности позволяющие их максимально уменьшить.

Задачами данной дипломной работы являются:

- исследование основных факторов банковских рисков;

- исследование принципов и критериев классификации банковских рисков;

- раскрытие методов оценки и анализа кредитного риска;

- исследование основных способов предотвращения кредитных рисков;

- оценка кредитных рисков по выданным ссудам;

1. О банках и банковской деятельности. Закон Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990.(ред. от 29.06.2004). - Консультант плюс.

2. О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам. Инструкция Банка России № 62 а от 30.06.1997.

3. О составлении финансовой отчетности. Инструкция Банка России №17 от 01.10.1997.

4. Правила кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами от 30.05.2003. № 229-3р.

5. Регламент создания и использования в Сбербанке России и его филиалах резерва на возможные потери по ссудам и списание нереальной для взыскания задолженности №455-4-р. 2004.

6. Регламент по работе с проблемной и просроченной задолженностью клиентов Сбербанка России от 20.11.2001. № 278 - 2-р. и изменения к нему.

7. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 576 с.

8. Банковское дело: Учебник / Под. ред. Г.Г.Коробовой. - М.: Экономистъ, 2003. - 751с.

9. Бернар И., Колли Ж. - К. Толковый экономический и финансовый словарь. В 2 т. Т.2. - М.: Международные отношения, 1994.

10. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособ. / Под ред. Е.Ф.Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 749с.

11. Киселев В.В. Управление банковским капиталом (теория и практика). - М.:ЭКОНОМИКА, - 1997. - 101 с.- 429 с.

12. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учеб. пособ. для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ, 1995.

13. Основы банковского дела в Российской Федерации: Учеб. пособ /Под рад. О.Г. Семенюты. - Ростов на дону: ФЕНИКС, 2001. - 448 с.

14. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. - М.: ДЕЛО, 1997. - 743 с.

15. Селезнева Н.Н. Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособ. Для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2003. - 639 с.

16. Андреева Г. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Банковские технологии. - 2000. - №6. - С.66 - 72.

17. Герасимова Е.Б. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов // Финансы и кредит. - 2004. - №17. - С.30-44.

18. Гамза В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков // Банковское дело. - 2001. - №6. - С.25 - 29.

19. Едронова В.Н. Зарубежные и отечественные подходы к определению кредитоспособности заемщика // Финансы и кредит. - 2002. - №11. - С.2-9.

20. Иванцов С. Кредитный риск коммерческих банков остается высоким // Коммерсант. - 1999. - №12. - С.21-22.

21. Исаев Д. Резерв на возможные потери по ссудам как инструмент управления кредитными рисками // Деньги и кредит. - 1996. - №10. - С.56 - 60.

22. Кушцев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 1996. - №12. - С.16-18.

23. Марьин С. Управление кредитными рисками - основа надежности банка // Экономика и жизнь. - 1996. - №23. - С.5-7.

24. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке // Банковское дело. - 1998. - №1. - С.14-15.

25. Русаков Ю.Ю. Факторы и условия формирования рисков кредитного предпринимательства // Финансы и кредит. - 2004. - №6. - С.24-30.

26. Супрунович Е.Б. Основы управления рисками. Риск практикум [Кредитный риск: причины и сферы его возникновения, а также управление им] // Банковское дело. - 2002. - №2. - С.13 -16.

27. Симановский А.Ю. Резервы на возможные потери: международный опыт и некоторые вопросы методологии // Деньги и кредит. - 2003. - №11. - С.16 - 25.

28. Ходжаева И., Ларин С. Оценка кредитоспособности физических лиц с использованием деревьев решений // Банковское дело. - 2004. - №3. - С.30 - 33.

29. Хорошев С. Банки в обслуживании населения // Финансовый контроль. - 2004. - №4. - С.112-114.

30. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно - практический аспект // Деньги и кредит. - 1997. - №6. - С.26-28.

Примечаний нет.