Работ в текущем разделе: [ 3240 ] Дисциплина: Финансовый анализ  На уровень вверх
Тип: Контрольная работа |
Цена: 450 р. |
Страниц: 6 |
Формат: doc |
Год: 2012 |
 Купить
Данная работа была успешно защищена, продается в таком виде, как есть. Изменения, а также индивидуальное исполнение возможны за дополнительную плату. Если качество купленной готовой работы с сайта не соответствует заявленному, мы ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ или ОБМЕНЯЕМ на другую готовую работу. Данная гарантия действует в течение 48 часов после покупки работы. Вы можете получить её по электронной почте (отправляется сразу после подтверждения оплаты в течение 3-х часов, в нерабочее время возможно увеличение интервала). Для получения нажмите кнопку «купить» выше.
Также работу можно получить в московском офисе, либо курьером в любом крупном городе России (стоимость услуги 600 руб.). Желаете просмотреть часть работы? Обращайтесь: ICQ 15555116, Skype dip-master, E-mail info @ dipmaster-shop.ru. Звоните: (495) 972-80-33, (495) 972-81-08, (495) 518-51-63, (495) 971-07-29, (495) 518-52-11, (495) 971-76-12, (495) 979-43-28.
|
Содержание
|
|
Задача 1
А) Вычислить расчетную сумму 3х6 FRA и реальную ставку по кредиту, если контрактная процентная ставка 17% годовых, ставка ориентир 12%. Условная сумма $ 2000000. Дата сделки - 5 апреля текущего года. Маржа 0,5%.
В) Рассчитать теоретическую цену 6х9 FRA, если 6-месячная процентная ставка равна 11% годовых, а 9-месячная ставка 9% годовых. Дата сделки 5 августа текущего года.
Задача 2.
Определить цену стандартного опциона продавца со страйком 135, построить хеджирующую стратегию, если цены акций меняются следующим образом. Банковский процент принять равным нулю. Начальная стоимость бона равна 1.
Задача 3.
В рамках модели Блэка-Шоулса стратегию и определить цену стандартного опциона покупателя с ценой поставки $110 сроком на 32 дня. Известно, что у актива начальная цена $100, постоянная волатильность 20%, безрисковая ставка равна 10% годовых.
Задача 4.
Опционы покупателя и продавца на один и тот же актив сроком на 270 дней и ценой исполнения 50 имеют рыночные опционные премии равные 17,5 и 12,5 соответственно. Текущая рыночная цена актива равна 40. Имеется возможность безрисковых вложений и заимствований под 9% годовых (непрерывно начисляемый процент). Построить арбитражную комбинацию, позволяющую извлечь прибыль из этой рыночной ситуации.
|
|
Введение
|
|
нет
|
|
Список литературы
|
|
|
|
Примечания:
|
|
Примечаний нет.
|
|
