Содержание

Введение 3

Прогнозирование денежных потоков как инструмент эффективного управления ликвидностью банка 4

Заключение 11

Список литературы 12

Введение

Повседневная работа коммерческого банка по управлению ликвидностью направлена на самосохранение банка, условием которого выступает бесперебойное выполнение обязательств перед клиентами. С организационной точки зрения она предполагает соблюдение соотношений отдельных групп и статей пассивов и активов баланса, зафиксированных в определенных показателях. Такие показатели подразделяются на внешние и внутренние.

Существо банковского управления ликвидностью состоит в гибком сочетании противоположных требований обшей и специфической ликвидности. Целевая функция управления ликвидностью коммерческим банком заключается в максимизации прибыли при обязательном соблюдении устанавливаемых и определяемых самим банком экономических нормативов.

Проведение такой работы требует соответствующего оперативно-информационного обеспечения. Банк должен владеть оперативной информацией об имеющихся у него ликвидных средствах, ожидаемых поступлениях и предстоящих платежах. Такую информацию целесообразно представлять в виде графиков поступлений и платежей, вытекающих из принятых обязательств, на соответствующий период (декаду, месяц и т.д.). Она является основой для рассмотрения пакета кредитных предложений на данный период.

Цель данной работы - изучить прогнозирование денежных потоков как инструмент эффективного управления ликвидностью банка.

Список литературы

1. Балабанов И. Т. Банки и банковское дело: Банковская система; Лизинг и ипотека; Электронные платежи; Маркетинг в банках. СПб: "Питер", 2006. - 304 с.

2. Банки и банковское дело: учеб. пособие / Под ред. И. Т. Балабанова. - СПб.: Питер, 2005. - 253 с.

3. Банковское дело: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 672 с.

4. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. - 224 с.

5. Белоглазова Г. Н. Кроливецкая Л. П. Банковское дело. СПб: Питер, 2006. - 384 с.

6. Богданкевич О.А. Анализ деятельности банков. Мн.: Высшая школа, 2005. - 411с.

7. Волошин И.В. "Анализ денежных потоков коммерческого банка" // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.- 2006.- № 4. с. 97-102.

8. Леонтьев В. Е. , Радковская Н. П. Финансы, деньги, кредит и банки. СПб: "ИВЭСЭП", 2007.- 384 с.

9. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие для экон. спец. вузов. - Минск: Мисанта, 2006. - 512 с.

10. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: "Юрист", 2005. - 367 с.

Примечаний нет.