|
Временным или динамическим рядом называется совокупность наблюдений xi в последовательные моменты времени i = 1, . . . ,N (обычно для индексации временных рядов используется t , в этом пункте для целостности изложения материала сохранено i). Задача анализа временного ряда заключается в выделении и моделировании 3-х его основных компонент :
xi = ?i + ?i + ?i, i= 1,N,
или в оценках:
xi = di + ci + ei, i= 1,N,
?i, di - тренд, долговременная тенденция,
?i, ci - цикл, циклическая составляющая,
?i, ei - случайная компонента,
с целью последующего использования построенных моделей в прикладном экономическом анализе и прогнозировании.
Для выявления долгосрочной тенденции используют различные методы.
Наиболее распространено использование полиномиального тренда. Такой тренд строится как регрессия xi на полином определенной степени относительно времени:
xi = a1i + a2i2 + . . . + b + ei, i= 1, . . . , N.
Для выбора степени полинома можно использовать F -критерий: оценивают тренд как полином, последовательно увеличивая его степень до тех пор, пока удается отвергнуть нулевую гипотезу.
|
На уровень вверх
Купить