![](pic/pageID.gif) |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ООО «СФЕРА» 2007-67 ( Дипломная работа, 67 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиционных проектов ( Контрольная работа, 16 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ( Контрольная работа, 14 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиционных проектов ( Контрольная работа, 18 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности управления портфелем: фактическая доходность и риск портфеля, показатели эффективности управления портфелем ( Контрольная работа, 13 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 2009-85 ( Дипломная работа, 85 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности накоплений, сбережений, инвестиций ( Курсовая работа, 38 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиционного проекта по созданию культурно-развлекательного центра "Сатурн" ( Дипломная работа, 72 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиционных решений ( Курсовая работа, 32 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ( Дипломная работа, 78 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиционных проектов ( Курсовая работа, 39 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов для ООО «Сфера» вопросы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов ( Дипломная работа, 71 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов для ООО «Сфера» 2007-70 ( Дипломная работа, 70 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиций в комплексной системе защиты информации ( Дипломная работа, 103 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 2009-87 ( Дипломная работа, 87 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( Курсовая работа, 337 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности реализации инновационного проекта ООО «Автоспеццентр» ( Курсовая работа, 44 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиционного проекта предприятия ООО "Гермес" ( Курсовая работа, 41 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( Курсовая работа, 39 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности участия предприятия в инвестиционном проекте ( Контрольная работа, 34 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 2008-78 ( Дипломная работа, 78 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиционного проекта 5 ( Контрольная работа, 13 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиционных проектов ( Контрольная работа, 28 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиционного проекта и его влияние на финансово-хозяйственную деятельность на предприятии ООО «Авитус Авто» ( Дипломная работа, 53 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Оценка эффективности инвестиционного проекта №4 - ООО "УфаРемСтройСервис" ( Курсовая работа, 39 стр. ) |
|
|
![](/pic/fronted/spacer.gif) |
Тип: Контрольная работа |
Цена: 450 р. |
Страниц: 17 |
Формат: doc |
Год: 2012 |
Купить
Данная работа была успешно защищена, продается в таком виде, как есть. Изменения, а также индивидуальное исполнение возможны за дополнительную плату. Если качество купленной готовой работы с сайта не соответствует заявленному, мы ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ или ОБМЕНЯЕМ на другую готовую работу. Данная гарантия действует в течение 48 часов после покупки работы. Вы можете получить её по электронной почте (отправляется сразу после подтверждения оплаты в течение 3-х часов, в нерабочее время возможно увеличение интервала). Для получения нажмите кнопку «купить» выше.
Также работу можно получить в московском офисе, либо курьером в любом крупном городе России (стоимость услуги 600 руб.). Желаете просмотреть часть работы? Обращайтесь: ICQ 15555116, Skype dip-master, E-mail info @ dipmaster-shop.ru. Звоните: (495) 972-80-33, (495) 972-81-08, (495) 518-51-63, (495) 971-07-29, (495) 518-52-11, (495) 971-76-12, (495) 979-43-28.
Содержание
|
Введение ………………………………………….….……………………… 3
1. Построение прогноза модели…………………………………………….. 4
1.1. Спецификация модели……………………..…..……………………….. 4
1.2. Построение оценок параметров модели……..………………………… 6
1.3. Условие устойчивости процесса…..…………………………………… 7
2. Проверка качества прогноза……………………………………………… 8
3. Практическая реализация…………………………………………………. 9
3.1. Компьютерное моделирование…………………………………………. 9
3.2. Анализ результатов моделирования………………………………….. 10
Заключение……………………………………….…………………………. 11
Приложение 1. График реализации модели…….………………………… 12
Приложение 2. Текст программы………………..………………………… 13
Приложение 3. Результаты моделирования……..………………………... 15
Список используемой литературы……….………..………………………. 17
|
Введение
|
Традиционные модели временных рядов, такие как модель ARMA, не могут адекватно учесть все характеристики, которыми обладают финансовые временные ряды, и требуют расширения. Одна из характерных черт финансовых рынков - это то, что присущая рынку неопределенность изменяется во времени. Как следствие, наблюдается "кластеризация волатильности". Под этим имеется в виду то, что могут чередоваться периоды, когда финансовые показатель ведет себя непостоянно, и относительно спокойные периоды. Термин "волатильность" (volatility - англ. изменчивость, непостоянство) используется, как правило, для неформального обозначения степени вариабельности, разброса переменной. Формальной мерой волатильности служит дисперсия (или среднеквадратическое отклонение). Эффект кластеризации волатильности отмечен для таких рядов как изменение цен акций, валютных курсов, доходов спекулятивных активов.
Например, при рассмотрении курса RUR/USD за несколько последних лет можно выделить периоды, когда колебания курса были незначительны, и периоды, когда, среагировав на определённые события, курс в течение нескольких дней или недель совершал значительные колебания (т.е. выбросы были не разовыми и случайными, а представляли собой затухающую серию, спровоцированную одним или несколькими значительными движениями).
Проблему учета серий случайных выбросов доходностей финансовых инструментов при расчете волатильности можно решить с помощью использования ARCH/GARCH-моделей.
В данной работе рассматривается комбинированная модель AR(1)/ARCH(1) для логарифмической прибыли:
- изучаются свойства
|
Список литературы
|
1. Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты и модели./ А. Н. Ширяев - М.: Фазис, 1998. - 512с.
2. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. / Андерсон Т.; пер. с англ. Журбенко И. Г.; под ред. Беляева Ю.К. - М.:Мир, 1976. - 755[4]с.: ил.
3. Shephard N. Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility./ D. R. Cox, D. V. Hinkley, O.E. Barndorff-Nielsen, Publisher: Chapman & Hall, 1996, pp.765-773.
4. Васильев В.А. Прогнозирование, моделирование, идентификация динамических систем с дискретным временем./ Васильев В. А. - Томск: ТГУ, 2000. - 62с.
|
Примечания:
|
Примечаний нет.
|
|
|