Тип: Контрольная работа |
Цена: 450 р. |
Страниц: 13 |
Формат: doc |
Год: 2012 |
 Купить
Данная работа была успешно защищена, продается в таком виде, как есть. Изменения, а также индивидуальное исполнение возможны за дополнительную плату. Если качество купленной готовой работы с сайта не соответствует заявленному, мы ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ или ОБМЕНЯЕМ на другую готовую работу. Данная гарантия действует в течение 48 часов после покупки работы. Вы можете получить её по электронной почте (отправляется сразу после подтверждения оплаты в течение 3-х часов, в нерабочее время возможно увеличение интервала). Для получения нажмите кнопку «купить» выше.
Также работу можно получить в московском офисе, либо курьером в любом крупном городе России (стоимость услуги 600 руб.). Желаете просмотреть часть работы? Обращайтесь: ICQ 15555116, Skype dip-master, E-mail info @ dipmaster-shop.ru. Звоните: (495) 972-80-33, (495) 972-81-08, (495) 518-51-63, (495) 971-07-29, (495) 518-52-11, (495) 971-76-12, (495) 979-43-28.
|
Содержание
|
|
Задание 1. Оценка эффективности управления портфелем: фак-тическая доходность и риск портфеля, показатели эффективно-сти управления портфелем
Задание 4
Инвестор может привлекать заемный капитал и размещать средства по безрисковой ставке 0,05. Кроме того, он может инвестировать в 2 рискован-ных актива: фонд акций и фонд облигаций. Ожидаемая доходность фонда ак-ций равна 0,11 , фонда облигаций 0,08. Стандартные отклонения соответст-венно равны 14,3% и 9,2%. Инвестор определил, что при данных условиях наилучший из рискованных портфелей должен включать 66,0% стоимости, инвестированной а фонд акций и 34,0% - в фонд облигаций. Коэффициент корреляции между акциями и облигациями равен 0,6. Определить структуру портфеля, включающего безрисковый актив, если инвестор желает получить доходность на уровне 11,5%. Оценить уровень риска выбранного портфеля. Какой тип портфеля (кредитный или заемный) сформирует инвестор?
|
|
Введение
|
|
Задание 1. Оценка эффективности управления портфелем: фак-тическая доходность и риск портфеля, показатели эффективно-сти управления портфелем
Существуют достаточно разнообразные критерии оценки эффективности управления инвестиционными портфелями. Оценка эффективности управле-ния портфелем - конечная фаза одного цикла управления портфелем активов и начальная следующего цикла. Результаты оценки призваны обозначить правильность выбранной менеджером портфеля стратегии и тактики управ-ления, ее реализации, а также служат информацией для корректировки оши-бок и формирования более эффективных методов управления. Такая оценка является одной из ключевых фаз цикла и от качества ее проведения зависит окончательный результат.
Для оценки результативности управления портфелем необходимо опре-делить: во-первых, фактическую доходность портфеля за рассматриваемый период; во-вторых, фактический риск портфеля; в-третьих, эталонный порт-фель, то есть портфель, который бы использовался в качестве точки отсчета для сравнительного анализа.
|
|
Список литературы
|
|
|
|
Примечания:
|
|
Примечаний нет.
|
|
На уровень вверх