Содержание

Задача 1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области 3

Задача 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда 15

Список литературы 24

Задание:

1. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции.

2. Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

3. Рассчитать параметры линейных парных регрессий для всех факторов Х.

4. Оценить качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерия Фишера. Выбрать лучшую модель.

5. С использованием лучшей модели осуществить прогнозирование среднего значения показателя У при уровне значимости ? = 0,1, если прогнозное значение фактора Х составит 80% от его максимального значения. Представить графически фактические и модельные значения У, результаты прогнозирования.

6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), построить модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.

7. Оценить качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дать оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, ?- и

Список литературы

1. Эйсснер Ю. Н. Организационно-экономические измерения в планировании и управлении. - Л.: Изд-во ЛГУ, 2006.

2. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 2005.

3. Эконометрика: Учебник под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2007.

4. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. - М.: Статистика, 2005.

5. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: Финансы и статистика, 2006.

6. Н.Дрейпер, Г.Смит. Прикладной регрессионный анализ. Книга 1. М., Финансы и статистика, 2006.

7. Д.Джонстон. Эконометрические методы. М., Статистика, 2005.

8. С.Лизер. Эконометрические методы и задачи. М., Статистика, 2006.

9. А.Клас, К.Гергели, Ю.Колек, И.Шуян. Введение в эконометрическое моделирование. М., Статистика, 2005.

10. Я. Магнус, Катышев П. К., Пересецкий А.А. Эконометрика (начальный курс). М., Изд-во "Дело", 2007.

Примечаний нет.