Содержание

1. Параметры факторной стороны риска 3

2. Альтернативные денежные потоки в управлении кредитным риском 7

Список литературы 10

1. Параметры факторной стороны риска

Основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяю¬щим эффективность деятельности коммерческого банка, - это кредитный риск. Кредитный риск возникает как по балансовым, так и по забалансовым обязательствам контрагентов - предостав¬ление обязательств и гарантий, акцептование, финансирование внешней торговли, операции с размещением ценных бумаг, и непосредственное кредитование различных секторов экономики. Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих обяза¬тельств, что, как правило, проявляется в невозврате (полностью или частично) основной суммы долга и процентов по нему в установленные кредитным договором сроки. Кредитный риск мо¬жет быть проклассифицирован по ряду признаков.

В группу рисков, связанных с заемщиком относятся:

Риск неплатежа - риск того, что заемщик окажется не в состоянии выплатить основную сумму долга.

Риск невозмещения - риск того, что заемщик окажется не в состоянии выплатить проценты за кредит.

Юридический риск - риск, возникающий в связи с неспособностью банка заставить заемщика выполнять обязательства по кредитному договору.

Риск, связанный со способом обеспечения возврата ссуды - это риск гаранта (риск неспособно¬сти гаранта ответить по своим обязательствам), риск страховщика, риск залога. Причем риск залога может быть спровоцирован следующими факторами: неликвидностью предмета залога (риск невозможности реализации залога), ухудшением конъюнктуры на рынке (реализация за¬лога по более низкой цене), риск потери, а также юридический риск, связанный либо с отсутст¬вием прав собственности на предмет залога у заемщика, либо с обременением предмета залога.

В целом по портфелю кредитный риск включает в себя:

Риск нерентабельности кредитов - риск, связанный с невозможностью возмещения банком рас¬ходов по осуществлению банком кредитных операций.

Риск концентрации - это риск неадекватного распределения кредитного портфеля банка между различными отраслями промышленности, регионами и клиентами.

Страновой риск - риск того, что хозяйствующие субъекты данной страны не смогут по какой-либо внутренней причине выполнить свои международные обязательства (например, в связи с введением моратория на обслуживание внешнего долга).

Юридический риск - риск неблагоприятного изменения законодательства, либо отсутствие за¬конодательной базы регламентирующей отдельные направления деятельности /14, 633/.

Кредитный риск является комплексным понятием. На его величину воздействуют как макро¬экономические, так и микроэкономические факторы. К макроэкономическим факторам отно¬сятся: общее состояние экономики страны, условия функционирования финансовых рынков и банковской системы страны, степень развития банковского законодательства и политика госу¬дарства в области банковского бизнеса. Механизм воздействия макроэкономических факторов проявляется в том, что конкретный банк не имеет возможности напрямую влиять на ограниче¬ние отрицательных воздействий данных факторов и вынужден адаптироваться к созданным ус¬ловиям для продолжения успешного функционирования.

К микроэкономическим факторам, повышающим кредитный риск, относятся следующие: концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике; значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанным между собой; большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиен¬тов, испытывающих определенные финансовые трудности; концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах; внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению креди¬тов, формированию портфеля ценных бумаг; большой удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк не распола¬гает достаточной информацией; либеральная кредитная политика (предоставление кредитов без наличия необходимой ин¬формации и анализа финансового положения клиента); неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию; введение в практику слишком большого

Список литературы

1. Алексеева О.М. Управление кредитным риском: теоретический и практический аспект//Финансовый директор.- 2004.- № 11. – С.22-32.

2. Безделов Д. А. Банковский менеджмент. – М.: Экзамен, 2004.- 365 с.

3. Елисеева А. Менеджмент в банке. – М.: Дана-П, 2004.- 345 с.

4. Захарова В. Банковское дело. – М.: Банки и биржи, 2003.- 456 с.

5. Карпов В. В. Банковская стратегия и банковские риски. –М.:СТМГУ, 2004.-670с.

6. Максимова А. Управление кредитными рисками в банке// Новое время.-2004.-10марта.

7. Найчек Г. Мировая практика оценки кредитоспособности заемщика//Проблемы теории и практики управления. – 2001.– № 9.-С.17-26.

8. Одегов В. А. Банковский менеджмент. – М.: Экзамен, 2003.- 466 с.

9. Петруненко С. Банковское дело и финансовый анализ в коммерческом банке. – М.:Финпресс, 2004.- 375 с.

10. Прохорова Т. В. Оценка эффективности кредитных операций коммерческого банка//Вестник Банка России. – 2003. - № 8. – С.37-45.

11. Тарабанова И. Методика определения кредитоспособности заемщика- частного лица// Вестник Банка России. – 2002. - № 16.– С.18-29.

12. Федотова А. Н. Основы управления кредитными рисками в коммерческом банке. – М.: Финпресс, 2003.- 456 с.

13. Шамгунов Р. Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Экзамен, 2004.-304 с.

14. Шамгунов Р. Н. Стратегия коммерческого банка. – М.: Дана-П, 2003.- 333 с.

15. Юдина И. Кредитная стратегия и кредитная тактика банка. – М.: Экознание, 2004. -127 с.

1. истинно ли утверждение - нацеленность менеджмента на конкретное позитивное событие формирует риск?

Ответ: Утверждение верно

Поскольку появилась нацеленность на определенное событие, соответственно должен быть какой-то итог – позитивный или негативный. Вероятность ненаступления позитивного события и есть риск.

Риск – это потенциально существующая вероятность потери ресурсов или неполучения доходов, связанная с конкретной альтернативой управленческого решения. Иначе говоря, риск есть вероятность того, что предприниматель или организация в результате неудачного решения понесет ущерб в виде дополни¬тельных расходов или неполученных доходов. Таким образом, риск – это вероятностная категория, и характеризо¬вать и измерять его следует как вероятность возникновения определенного уровня потерь. Следовательно, оценка риска предполагает измерение возможного уровня потерь, с одной стороны, и вероятности их возникновения – с другой.

Практика предпринимательства и менеджмента в реальных условиях российского рынка всегда требует обоснованного принятия решения, связанного с риском.

Вероятность риска есть всегда, просто в одной ситуации она меньше, а в другой больше.

2. существует ли абсолютно безрисковые процессы, события:

а) да

б) нет

в) только в рамках отдельных позиций (время, географ. условия и т.д.)

Ответ: нет

Абсолютно безрисковых процессов и событий нет, даже в любой 100%-гарантированной и защищенной сделки могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства. В случае с наступлением риска уместно говорить только о вероятности, но не о 100%ом результате, до того момента, пока событие не наступило.

Если рассматривать «отдельные позиции» (п.«в»), то здесь вероятность наступления риска уменьшается, но не исчезает.

Примечаний нет.