Введение 3

Глава 1. Теоретические основы оценки риска инвестиционного портфеля 4

1.1. Понятие и структура инвестиционного портфеля 4

1.2. Содержание инвестиционного портфеля 6

1.3.Понятие риска и его виды 7

1.4. Ожидаемый риск портфеля 9

Глава 2. Расчет риска инвестиционного портфеля 22

2.1. Характеристика инвестиционного портфеля фирмы 22

2.2. Оценка риска инвестиционного портфеля 22

Глава 3. Разработка мероприятий по снижению риска инвестиционного портфеля 28

3.1. Факторный анализ риска инвестиционного портфеля фирмы с целью выявления проблемных мест 28

3.2. Разработка рекомендаций по снижению риска инвестиционного портфеля 30

Заключение 32

Список литературы 34

Россия переходит на рыночные отношения и осуществляет реформирование во всех сферах жизни общества, прежде всего, в экономике.

Решающим условием быстрого подъёма российской экономики на данном этапе развития является восстановление и рост инвестиций в различных отраслях производства и регионах страны.

Инвестиции представляют собой вложения капитала во всех формах в различные объекты для получения прибыли и достижения другого экономического или внеэкономического качества. Вложения в ценные бумаги является неотъемлемой и важной составной частью экономических отношений, а следовательно и мировой экономики. В данной курсовой работе изложены основные принципы управлением портфелем ценных бумаг, его составляющие, и методы оценки риска и доходности.

Целью курсовой работы является экономическая диагностика оценки риска инвестиционного портфеля, наглядное применение методов оценки риска, конструирование выводов на основании методов расчета, что позволяет наиболее эффективно управлять портфелем ценных бумаг.

1. Бруссер П. Почему инвесторы боятся волатильности. // РЦБ – 2007. - №1-2. – С.87-89.

2. Гаврилов А. Особенности национальных рисков на рынке ценных бумаг. // РЦБ – 2005. - №1. – С.57-58.

3. Гурьянов И.Н., Щербакова Н.К. Рынок денег и ценных бумаг. М., 2009

4. Ельник И. Активный и пассивный инвестиционный менеджмент. // РЦБ. – 2004. - №3. – С.19-21.

5. Иванов А., Саркисян А. Определение финансовых рисков акций российских эмитентов. // РЦБ. – 2008. - №3. – С.69-73.

6. Иванов А., Саркисян А. Риск и доходность инвестиционного портфеля. // РЦБ. – 2004. - №4. – С.85-88.

7. Иванов А., Саркисян А. Управление активами инвестиционного портфеля ценных бумаг. // РЦБ. – 2007. - №5. – С.56-58.

8. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. – М: Экономистъ, 2008. – 704с.

9. Математические методы в экономике. / Под общ. ред. А.В.Сидоровича. Учебник. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2008. – 368с.

10. Олейников Е.А., Филин С.А., Муравьев А.С. Использование многофакторных моделей при принятии инвестиционных управленческих решений. // Экономический анализ. – 2003.- №8. – С.18-25.

11. Олейников Е.А., Филин С.А., Муравьев А.С. Многофакторные модели по оценке экономического потенциала компании. // Экономический анализ. – 2007. - №10. – С.35-44.

12. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2008 – 480с.

13. Хижнякова Е., Лозовая Т. Применение портфельного анализа для оценки состояния рынка и дисперсионной торговли. // РЦБ. – 2003. - №10. – С.23-28.

14. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н.Иванова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 480с.

Примечаний нет.