Введение 3

Глава 1. Ликвидность коммерческого банка, её показатели 6

1.1 Теоретические аспекты ликвидности коммерческого банка 6

1.2 Влияние различных факторов на состояние банковской

ликвидности 9

1.3 Нормативная база для определения ликвидности банка 14

Глава 2. Практика управления ликвидностью коммерческого банка 24

2.1 Анализ структуры активных и пассивных операций

коммерческого банка 24

2.2 Соблюдение коммерческим банком экономических нормативов

ликвидности 30

Глава 3. Перспективы управления ликвидностью коммерческого банка 46

3.1 Повышение ликвидности коммерческого банка путем

управления активами и пассивами 46

3.2 Резервы повышения ликвидности коммерческого банка путем

управления качеством кредитного портфеля 53

Заключение 61

Литература 65

Приложения 68

Общая социально-экономическая и политическая обстановка в России привела к крайней неустойчивости финансового рынка, что породило все разрастающийся процесс банкротства банков. В августе 1995 г. разразился один из самых значительных кризисов в банковской системе России, названный позднее кризисом банковской ликвидности, последствия которого будут ощущаться еще довольно долго, поскольку факторы, его вызвавшие, по существу не были преодолены, и кризис приобрел скрытую форму. Поддержание стабильности банковской системы в целом и каждого отдельного банка в частности - это задача, которая лежит не только в плоскости финансово-кредитной сферы, а напрямую связана с экономической, политической и социальной ситуацией в стране.

Коммерческие банки, являясь составной частью банковской системы, испытывают на себе весь спектр воздействия как общеэкономической ситуации в стране, так и государственных мер денежно-кредитного регулирования. Поэтому проблема защиты банковской системы от финансового краха носит общенациональный характер и является особо значимой и актуальной в современных условиях функционирования российской экономики. Расширение сети банковских учреждений и спектра, осуществляемых ими операций, во главу угла ставит вопрос о надежности коммерческих банков, понимаемое как состояние, складывающееся под воздействием многочисленных и противоречивых факторов и проявляющееся в способности банка избегать ситуаций, приводящих к банкротству. Надежность характеризуется широким диапазоном показателей, определяющим из которых является ликвидность банка, как его способность своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами.

На уровне отдельного банка проблема сохранения ликвидности - вопрос обеспечения способности банка к устойчивому, стабильному функционированию в жестких условиях рынка, проблема самосохранения банка.

1. Федеральный закон от 2 декабря 1990г. № 394-1 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" с изменениями и дополнениями, ГАРАНТ - справочная правовая система.

2. Федеральный закон от 3 февраля 1996г. № 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР", ГАРАНТ - справочная правовая система.

3. Указание ЦБР от 05 апреля 2001г. № 948-У "О рублевом эквиваленте минимального размера собственных средств (капитала) банка, ходатайствующего о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, на II квартал 2001г." ГАРАНТ - справочная правовая система.

4. Приказ ЦБР от 30 марта 1996г. № 02-77 "Об утверждении Положения "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, ГАРАНТ - справочная правовая система.

5. Инструкция ЦБР от 1 октября 1997г. № 1 "О порядке регулирования деятельности банков", с изменениями и дополнениями, ГАРАНТ - справочная правовая система.

6. Инструкция ЦБР от 30 июня 1997г. № 62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по судам" (введена в действие указанием ЦБР от 25 декабря 1997г. № 101-у), с изменениями и дополнениями, ГАРАНТ - справочная правовая система.

7. Положение ЦБР от 24.09.1999г. 89-П "О расчете кредитными организациями норматива достаточности собственных средств"

8. Письмо ЦБ РФ от 29.12.1999 № 363-Т "О минимально допустимом значении норматива достаточности собственных средств коммерческих банков".

9. Письмо ЦБР от 27 июля 2000г. № 139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций" ГАРАНТ - справочная правовая система.

10. Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга 1./Под ред. Абалкина Л.И. - М.: ТОО Инжиниринго-консалтинговая компания "ДЕКА", 1995.

11. Банковское дело: Учебник. - 4-е изд. перераб. И доп./ Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. - М.: Финансы и статистика, 2000.

12. Банковское дело: Учебник./ Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 1999.

13. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

14. Бюллетень банковской статистики № 12. М: - 2001.

15. Гусева А.Е. Подход к оценке банковской ликвидности./Банковское дело. - 2001г. -№2.

16. Деньги, кредит, банки: Учебник./ Под ред. Лаврушина О.И. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Финансы и статистика, 1999.

17. Долан Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика./ Пер. с англ. В Лукашевича - СПб., 1994.

18. Жуков А.И. Инвестиции и ликвидность банка./Деньги и кредит, 2000г. - № 7

19. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки.- М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1999.

20. Зайцева Н.В. Оперативный анализ риска потери ликвидности в коммерческом банке./ Деньги и кредит. - 2000. - №2.

21. Иванов В.В. Анализ ключевых факторов эффективного управления ликвидностью банков в России./ Деньги и кредит. - 2000. -№7.

22. Иванов В.В., Киселёв Д.А. Стратегия управления банковской ликвидности. - Тверь: Учебно-методический центр ЦБ РФ, 2000.

23. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие./ Под ред. Марковой О.М. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

24. Куштуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика./ Деньги и кредит. - 1996. - №12.

25. Липка В.К. Управление ликвидностью банка./ Анализ, Прогноз, Управление. - 1998.

26. Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов./ Под ред. Жукова Е.Ф. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ, 2000.

27. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 1997.

28. Проблемы банковской системы./ Деньги и кредит. - 1998. - №10.

29. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М: ИНФРА - М, 1999.

30. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. Со 2-го изд. - М.: Дело, 1997.

Примечаний нет.