СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2

1 ОПИСАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 4

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ И МОДЕЛЕЙ АВТОРЕГРЕССИИ 4

1.2 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ 6

1.3 МЕТОД КОЙКА 8

1.4 ОПИСАНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 10

2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 15

2.1 Описание формата входного файла 15

2.2 Алгоритм работы программы: 16

2.3 ИНТЕРПРИТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 19

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время специалисты, обладающие знаниями и навыками проведения прикладного экономического анализа с использованием доступных математических и программных средств, пользуются спросом на рынке труда. Одной из центральных дисциплин в подготовке таких специалистов является дисциплина "Эконометрика".

Эконометрика является областью знаний, которая охватывает вопросы применения статистических методов к теоретическим моделям, описывающим реальные экономические процессы.

Очевидно, что с помощью моделей можно получить много информации об экономических процессах, объяснить те или иные явления или процессы, но никогда не удастся получить всю информацию и однозначно определить истинный механизм экономического процесса или явления.

И даже в тех случаях, когда достаточно адекватная исходным данным эконометрическая модель построена и вопрос только в использовании ее для объяснения экономической ситуации или принятия решения, следует весьма осторожно подходить к выводам и рекомендациям, следующим из модельных оценок.

Эконометрический анализ, как правило, проводят с помощью ПЭВМ. В последние несколько лет сформировался обширный набор из пакетов прикладных программ, позволяющих автоматизировать процессы такого анализа. К наиболее распространенным относятся пакеты SAS, SPSS, Stata и другие. Имеются простейшие опции для проведения эконометрического анализа в Ехсе1.

Но для специфических и конкретных применений эконометрических методов использование этих универсальных пакетов избыточно и достаточно использования специально разработанных программных продуктов под конкретную задачу.

Целью настоящей дипломной работы является создание программного продукта построения модели авторегрессии по методу Койка и исследование ее параметров. При этом программа должна предъявлять низкие требования к аппаратному обеспечению компьютера, быть доступна в использовании непрофессиональному пользователю, предоставлять удобный и интуитивно понятный интерфейс к функциям программы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики -М ЮНИТИ, 1998 - 1022с 13ВМ 5-238-00013-8

2 Доугерти К. Введение в эконометрику - М ИНФРА-М, 1997 - XIV, 402 с ил - (Университетский учебник) Библиография с 384-386 15ВМ 5-86225-458-7, 0-19-50346-4

3 Елисеева И.И. Эконометрика Учебник /И И Елисеева и др - М Финансы и статистика, 2001 - 15ВК 5-279-01955-0

4 Князевский В.С., Житников И.В. Анализ временных рядов и прогнозирование Учеб пособие -Ростов-на-Дону РГЭА, 1998 - 161 с

5 Князевский В.С., Молчанов И.Н. Статистические расчеты на компьютере с использованием ППП Microstat - Ростов-на-Дону РГЭА, 1996 - 86 с

6 Кремер Н., Прутко Б. Эконометрика. М.: БНИТИ-ДАНА, 2002. 311 с.

7 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика Начальный курс - М Дело, 2000 - 400 с 13ВК 5-7749-0055-Х

8 Практикум по эконометрике Учеб пособие /И И Елисеева и др - М Финансы и статистика, 2001 - 192 с 18ВК 5-279-02313-2

Примечаний нет.