Задание 1. Анализ валютных активов и пассивов банка. Анализ состояния валютной позиции 3

1.1 Анализ валютных активов и пассивов банка 3

1.2 Анализ состояния валютной позиции 6

Задание 2 13

Литература 15

Для расчета потока процентных платежей группы чувствительности агрегатов активов/пассивов должны быть дополнительно детализированы в соответствии с применяемым для инструментов этой группы методом расчета процентов:

- простым методом начисления процентов без реинвестирования процентов к сумме основного агрегата;

- сложным методом с реинвестированием (присоединением) начисленных за предыдущий период процентов к сумме основного агрегата.

На первых этапах построения модели мы рекомендуем использовать простой метод без инвестирования, по которому сумма прогнозных процентных платежей Pf, s, Ai, начисленных на временном горизонте (плановом периоде) по i-му агрегату активов в условиях f-й модели изменения ОВС структуры/пассивов банка и s-му сценарию изменения процентных ставок, определяется по формуле:

1. Беляков А. В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. - М.: Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003.

2. Беляков А. В. Измерение процентного риска // Аудит и финансовый анализ, 1999, N 3.

3. Беляков А. В. Процентный риск: анализ, оценка, управление // Финансы и кредит, 2001, N 2, с. 3-18.

4. Бухтин М. А. Методы оценки показателей кредитного риска // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2005, N 2, с. 70-91.

5. Бухтин М. А. Системы оценки и управления банковскими рисками. Процентный риск / Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 1999, N 4, с. 42-57.

6. Бухтин М. А. Системы оценки и управления банковскими рисками. Риск ликвидности // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2002, N 6, с. 65-83; 2003, N 1, с. 83-101.

7. Бухтин М. А. Управление рыночными рисками на основе статистического анализа исторических данных и сценарного моделирования // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2003, N 5, с. 88-94; N 6, с. 80-99.

8. Виниченко И. Анализ и контроль процентного риска // Банковские технологии, 1998, N 6.

9. Грузин А. М. Модели оценки процентного риска в коммерческом банке // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2005, N 2, с. 92-100.

10. Методология сценарного моделирования процентного риска структуры активов и пассивов банка (М.Л. Бухтин, "Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке", N 5, сентябрь-октябрь 2005 г.)

11. Смирнова Л.Р. Методика анализа операций банка на внутреннем валютном рынке // Бухгалтерия и банки. - 1999. - № 7-8. - С. 33-46.

Примечаний нет.