![](pic/pageID.gif) |
Управление портфелем активов. Вар 1 ( Контрольная работа, 13 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление портфелем активов. Вариант 4 ( Контрольная работа, 9 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление портфелем ценных бумаг предприятия ( Курсовая работа, 57 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление портфелем активов. Вар. 2 ( Контрольная работа, 9 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление портфелем активов. Вар. 4 ( Контрольная работа, 8 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление портфелем активов. Вар. 5 ( Контрольная работа, 13 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление портфелем активов. Вар 4-1 ( Контрольная работа, 9 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление портфелем недвижимости в современных условиях развития экономики ( Курсовая работа, 33 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление портфелем активов. Вар. 1 ( Контрольная работа, 13 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ПРИМЕРЕ КБ РУСЬ-БАНК ( Курсовая работа, 32 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление реализацией инвестиционной стратегии ( Курсовая работа, 34 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление региональными инвестициями ( Курсовая работа, 33 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Управление финансовыми инвестициями кредитной организации ( Дипломная работа, 114 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОСНОВЕ БИРЖЕВОГО АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ООО «ПАРТИЯ+И» 2009-73 ( Дипломная работа, 73 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОСНОВЕ БИРЖЕВОГО АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ООО «ПАРТИЯ+И» ( Дипломная работа, 73 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России ( Курсовая работа, 34 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Установление экономической целесообразности производства изделия на основе анализа таких экономических показателей, как ЧДД, ИД, ВНД, Ток, определения точки безубыточности ( Контрольная работа, 29 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Участие России в международном регулировании прямых инвестиций ( Контрольная работа, 12 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов ( Реферат, 17 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Учение Фэн-шуй. Карта Фэн Шуй помещения офиса е5352 ( Контрольная работа, 14 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ( Дипломная работа, 55 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Учет инвестиций предприятия ( Курсовая работа, 28 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Учет инвестций МСФо ( Контрольная работа, 20 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Учет инфляционного обесценения денежных средств при принятии финансовых решений ( Контрольная работа, 22 стр. ) |
![](pic/pageID.gif) |
Учет риска и неопределенности при оценке эффективности реаль-ных инвестиционных проектов ( Курсовая работа, 44 стр. ) |
|
|
![](/pic/fronted/spacer.gif) |
Тип: Контрольная работа |
Цена: 450 р. |
Страниц: 9 |
Формат: doc |
Год: 2012 |
Купить
Данная работа была успешно защищена, продается в таком виде, как есть. Изменения, а также индивидуальное исполнение возможны за дополнительную плату. Если качество купленной готовой работы с сайта не соответствует заявленному, мы ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ или ОБМЕНЯЕМ на другую готовую работу. Данная гарантия действует в течение 48 часов после покупки работы. Вы можете получить её по электронной почте (отправляется сразу после подтверждения оплаты в течение 3-х часов, в нерабочее время возможно увеличение интервала). Для получения нажмите кнопку «купить» выше.
Также работу можно получить в московском офисе, либо курьером в любом крупном городе России (стоимость услуги 600 руб.). Желаете просмотреть часть работы? Обращайтесь: ICQ 15555116, Skype dip-master, E-mail info @ dipmaster-shop.ru. Звоните: (495) 972-80-33, (495) 972-81-08, (495) 518-51-63, (495) 971-07-29, (495) 518-52-11, (495) 971-76-12, (495) 979-43-28.
Содержание
|
Задание 1.
Дайте понятие и опишите особенности активных стратегий в управлении инвестици-онным портфелем.
Задача 2.
Общая совокупность ценных бумаг включает акции машиностроительной компании (S), акции индексного инвестиционного фонда (M) и ГКО. В таблице приведены данные по этой совокупности ценных бумаг.
Коэффициент корреляции между S и М равняется 0,2.
а) рассчитайте показатели риска и доходности для множества портфелей, составлен-ных из рисковых активов S и М. При расчете шаг изменения удельного веса активов в портфеле примите равным 0,1 (10%). На основе полученных данных постройте график со-вокупности инвестиционных возможностей для ценных бумаг S и М;
б) найдите портфель с минимальной дисперсией (D) и оптимальный рисковый порт-фель (О). Рассчитайте их параметры и отметьте на графике;
в) предположите, что инвестор желает вложить средства в указанные активы и ожи-дает получить доходность 12,5%. Вычислите состав портфеля, который должен сформировать инвестор и оцените его риск.
Задача 3.
Ожидаемая ставка доходности акций XYZ равна 12%, а риск, определяемый коэффи-циентом "?", равняется 1,0. Ожидаемая ставка доходности акций ABC равняется 13%, а ? = 1,5. Ожидаемая рыночная доходность равняется 11%, а безрисковая ставка rf =5%.
Какие из этих акций выгоднее покупать (в соответствии с САРМ)? Каково значение коэффициента "альфа" каждой из этих акций? Постройте линию рынка ценных бумаг и укажите расположение относительно SML двух рассматриваемых акций. Отобразите на графике величину коэффициента "альфа" каждой из акций.
Задача 4.
Имеются следующие данные о ставках доходности фонда акций и фонда облигации при различных сценариях развития экономической конъюнктуры:
Определите коэффициент корреляции доходности рассматриваемых фондов.
Объясните смысл полученного значения.
|
Введение
|
Дайте понятие и опишите особенности активных стратегий в управлении инвестици-онным портфелем.
Ответ:
Портфель - это набор финансовых активов, которыми располагает инвестор. В него могут входить как инструменты одного вида, например, акции или облигации, или разные активы: ценные бумаги, производные финансовые инструменты, недвижимость. Главная цель формирования портфеля состоит в стремлении получить требуемый уровень ожи-даемой доходности при более низком уровне ожидаемого риска. Данная цель достигается, во-первых, за счет диверсификации портфеля, т. е. распределения средств инвестора меж-ду различными активами, и, во-вторых, тщательного подбора финансовых инструментов.
Разработка и выбор портфельной стратегии (стратегии управления портфелем акти-вов) наряду с определением инвестиционных целей и выбором инвестиционной политики является одним из важнейших этапов инвестиционного процесса. Владея инструментами определения доходности активов и портфеля ценных бумаг и инструментами оценки сте-пени риска формируемых портфелей, менеджер по управлению ими осуществляет соот-ветствующую стратегию.
В практике управления менеджеры инвестиционных портфелей получают от их вла-дельцев два основных вида распоряжений. К первому виду распоряжений относятся рас-поряжения обеспечить требуемый уровень ликвидности активов, среднюю надежную до-ходность вкладываемых в ценные бумаги средств при допустимом риске. При этом могут устанавливаться и сроки, на которые приобретаются бумаги. Примером таких распоряже-ний могут быть распоряжения пенсионных фондов, страховых и т.п. компаний, которым не принадлежат вкладываемые в ценные бумаги средства, или которые имеют обязатель-ства по своевременным выплатам и т.д. Ко второму виду относятся распоряжения собст-венников средств обеспечить определенные параметры по уровню доходности и риска размещения их в ценные бумаги.
|
Список литературы
|
|
Примечания:
|
Примечаний нет.
|
|
|